台指期程式自動當沖交易系統日誌 2018/12/28

昨天睡覺前道瓊還跌600多點 , 結果收盤漲 260點 , 那斯達克漲25點 , 台指開盤前小道瓊開低走低反彈 , 漲跌介於 -26 ~ -153之間.
小台開盤小跌 3點 , 第一根五分K的量只有 4,452口 , 台指今天又是一個無量的盤整盤 , 鬼馬今天沒有進場 , 沒買賣沒傷害 ?? 哈哈 . 不過今天如果硬要做倒是可以打個兩回合 , 而且都可以順利達標出場 , 獲利應該有 40點以上 . 今天尾盤小道瓊很配合台股封關 , 往上衝了一波 , 台股也順勢拉高收盤封關 , 這是我發現的一個疑點 , 平常台股就是追著小道瓊跑 (我覺得台股應該叫做小小道瓊) , 可是常常會在某些特定的日子跟時間 , 小道瓊會很配合台股 , 像今天 , 外資沒放假時或許不奇怪 , 畢竟台股是外資在主導的 , 不過現在外資不是在放假嗎 ? 是誰有能力讓小道瓊來配合台股演出封關行情 , 還是真的就這麼巧合 ??
台股 2018封關了 , 我也要閉關了 , 利用這幾天來翻新鬼馬的運作引擎 , 回測及調校 .

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2018/12/27

昨天道瓊收盤大漲1086點 (我的老天鵝 !) , 那斯達克漲361點 , 台指開盤前小道瓊開高走低 , 漲跌介於 +2 ~ -141之間 .
小台8:45開盤跳空大漲132點 , 第一根五分K的量 7,274口 , 今天鬼馬進場打了兩回合被完敗 ! 第一回合在 9:20 SMA5/SMA10即將死交時進場做空 , 9:30 做空被逆轉出場 . 10:10 壓縮突破拉回進場做多 , 10:20 爆量反轉出場 .
一直在反省今天到底怎麼了 , 做多做空都被打槍 ?? 結論是 : 因為今天開盤跳空大漲 , 跟開盤跳空大跌一樣 , 都不是屬於正常盤 , 所以非正常盤就要有非正常盤的打法 , 接下來要來研究進場策略跟開盤跳空大漲/大跌的關係 ; 另外 , 昨天修改了鬼馬盤中 [多空趨勢 / 強度] 的計算方式後發現 , 進出場策略也需要調整 , 再加上像今天這種開盤跳空大漲/大跌的狀況需要調整運作架構 , 估計這個元旦假期又要泡湯了 , 因為要做回測 , 不過希望調整過後的鬼馬可以運作得更穩健犀利 .

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2018/12/26

早上台指期開盤前 , 日經指數開低走高漲357點 , 南韓綜合開高走低跌21.5 (南韓昨日放假 , 今日補跌) , 小道瓊開低走高 (後來才發現小道瓊有開盤 , 人家都放假它還要開盤 , 真是苦命 , 哈哈 ) , 難怪小台一開盤跳空上漲 43點 , 第一根五分K的量有 5,767 口 . 本來以為今天又是昏昏欲睡的盤整盤 , 11:30 就外出吃飯了 , 沒想到 12:20 開始殺了一段 , 因為鬼馬沒有相對應的進場策略 , 所以今天都沒進場 , 也沒吃到這一段的肉 , 真是可惜 , 來研究看看要用甚麼進場策略讓鬼馬可以吃到這一段肉 , 目前已經有一個現成的進場策略 [壓縮跌破] , 改一下條件應該可以派上用場 .

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2018/12/25

道瓊昨天大跌653點 (真的應驗上周五的跌點 414 死一死 , 這下真的死了; 我還發現今天大台的高點是 - 9487 , XD 現在是在演哪齣啊 ? 聖經密碼 ??) , 那斯達克跌140點 , 很想看看因為外資休假無量的台股遇到美股大跌會激盪出甚麼樣的火花 .
小台開盤跳空跌140點 , 第一根五分K的量 7,661口 , 總算有出量了XD. 但是今天不知怎麼了? 8:45 台指開盤時鬼馬竟然沒有收到券商送出行情資料 , 因為鬼馬需要即時從券商的行情伺服器接收行情資料 , 才能將 tick 的資料組合成五分K的資料 , 一但沒收到券商送出的行情資料 , 就玩不下去了 .
只好改成人工操盤 XD , 我就是不適合幹這行才寫出鬼馬的 , 結果今天操作的一團混亂 , 總共進出了六回合 XD (這就是所謂的過度交易) . 

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2018/12/24

今天又是一個無量的盤整盤 , 外資放假內資無力XD. 今天的震幅沒達到鬼馬可以進場的幅度 , 看盤看到快睡著了 , 這是在浪費生命跟時間 ??

台指期行情走勢研究與假設

在設計「台指期自動當沖交易系統」時，我對台指期一日內的行情走勢演化做了一些研究，台指期一天的交易時間是五個小時，早上8:45開盤，下午1:45收盤，其中從 8:45 ~ 9:45這第一個小時的走勢演化是最關鍵的，這一個小時的走勢演化結果關係到後續四個小時以及今天最後會走出甚麼樣的「盤」。

台指期自動當沖交易系統（程式交易）架構

台指期自動當沖交易系統是由「行情反轉監控」、「進場策略」、「出場策略」及「買賣交易」等四個主要的功能所組成的。

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2018/12/22

昨天道瓊又跌了414(死一死??)點 , 那斯達克跌195點 , 台股今天最後一次獨家開盤 , 根據以往經驗今天應該是無量又無震幅的死魚盤. 小台開盤跳空跌76點 , 第一根五分K的量2924口 XD , 這一周美股很慘 , 台股相對強很多 , 也不知道在強三小 , 個人看法 , 美股下周如果沒有止跌反彈 , 台股下周應該會很慘 . 所謂無風不起浪 , 無浪就不能沖 , 就是台股今天的最佳寫照 , 本來這種盤鬼馬是不會進場的 , 因為昨天新增了一組無量盤的進場策略 , 剛好今天拿來實測一下 , 鬼馬果然符合預期進場 , 今天跟昨天一樣在 9:25 出現高檔反轉訊號 , 鬼馬也進場了 , 最後在 12:00 小賠 8點出場 . 看來這種獨家開盤的盤還是不能做 , 還好這是最後一次獨家開盤了 , 今天這種盤真的不是給人做的 , 還好鬼馬不是人 , 哈哈 , 做當沖悲傷的事情之一 , 不是出現大行情時你卻沒進場 , 而是沒行情的時候你進場了卻賠錢 XD , 還好今天只是小賠 .

台指期程式自動當沖交易系統回測日誌 2018/12/21

根據上午看盤的心得 , 寫了兩組進場策略 , 鬼馬盤後回測小台順利按照預期進出場 , 大台則多做了一回合的壓縮突破還賠錢 , 不過這回合本來就在預期中 , 比較搞不懂的是為甚麼做小台的時候沒有做到這一回合的壓縮突破 ??

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2018/12/21

昨天道瓊收跌464點 , 那斯達克收跌108點 , 小道瓊在8:45前開高走低 , 漲跌幅介於 +85 ~ -52 之間 , 南韓綜合跌 6點.
本來預期台指開盤會跳空大跌 , 不過出乎我的意料 , 小台開盤只小小跳空跌13點 , 第一根五分K的量大台只有 4584口 , 9:00那K的量更少 XD.
鬼馬今天都沒有進場 , 在9:35有出現壓縮跌破訊號 , 但因不符合條件沒進場 , 10:30 跟 11:00 時都有出現壓縮突破訊號 , 不過還是沒有符合進場條件 .

程式交易系統介面

我從來沒有當過專職的程式設計師 , 寫程式是我的業餘愛好 , 所以鬼馬的使用者介面以簡單實用為主 , 鬼馬的使用者介面只有兩個頁籤 - 「戰情室」跟「參數設定」。

台指期程式自動當沖交易心得 2018/12/20

最近常在FB看到 [無本當沖] 的廣告 , 當沖嘛 , [當沖賺錢就叫無本當沖] , [當沖賠錢就叫蝕本當沖] , 當沖就是這麼一回事 , 要不無本要不蝕本 .

台指期程式自動當沖交易系統回測日誌 2018/12/20

盤後讓鬼馬回測大台 , 竟然在12:55分時多進場打了一回合 , 因為那時候大台的確有出現低檔爆量反轉的訊號 , 不過我的券商程式交易行情主機到了 12:55 分就停擺不送資料出來 , 鬼馬也跟著停擺了 , 如果這一回合讓鬼馬打完應該是不至於會賠錢 , 估計小賺 10點左右 .

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2018/12/20

昨天道瓊跌352點 , 那斯達克跌 147點 , 台指開盤前小道瓊開低走高 , 漲跌幅介於 -53 ~ +101 之間 , 韓國綜合跌 17點 , 台指開盤跳空下跌 130點 , 第一K的量是 7151口. 早盤第一個進場點出現在9:05 , 不過因為沒有符合進場條件 , 鬼馬並沒有進場 , 直到 9:50 分出現了一個高檔反轉訊號 , 鬼馬才進場做空 , 不過那時候大戶還是偏多 , 在 10:40 分確定高檔反轉失敗 , 鬼馬小賠 16點出場 . 到了 11:10分出現了第二次高檔反轉訊號 , 鬼馬再次進場做空 , 不過大戶還是偏多 , 感覺空方力道不足 , 眼看今天大概又要賠錢出場 , 在 12:40 分不知發生何事 , 小道瓊突然暴跌一百多點 , 讓鬼馬賺到這根暴跌順利獲利出場 , 還好後面來的是東風啊 ! 今天的盤真是磨人啊 ! 如果不是靠程式交易 , 以我的個性早就棄械投降了 !! 鬼馬今天的出場點真是漂亮 , 只比今天的最低點多了六點 .

台指期程式自動當沖交易系統回測日誌 2018/12/19

做當沖就像衝浪一樣 , 浪太小是衝不起來的 , 當沖也一樣 , 震幅太小如果硬要沖也討不到便宜 , 即使是盤整盤震幅也要夠 , 鬼馬的 [盤整盤進場策略] 對震幅的要求最少也要有 48點 , 我對盤整盤的定義是震幅小於 68 點 , 執行上只要震幅介於 48 ~ 88 點 (68點上下 20點) 都會當作盤整盤來打 .
鬼馬今天果然沒有進場的機會 , 唯一的機會剛好出現在鬼馬 [盤整盤進場策略] 下班的時候 (12:45) , 還好沒進場 , 進場真的討不到便宜啊 ! 這也就是為什麼我把 [盤整盤進場策略] 可進場時間訂在 9:45 ~ 12:45 之間的原因 , 之後搞不好還會把 [盤整盤進場策略] 的下班時間再往前調 .

台指期程式自動當沖交易心得 2018/12/19

今天早上因為有事沒辦法看盤 , 所以也沒有開鬼馬讓它打實戰 , 不過就算今天有開鬼馬應該也達不到進場的條件 , 因為最近外資開始放長假了 , 整個台股瞬間量縮又沒震幅 , 從昨天就開始了 , 昨天小台整日的震幅也才66點 , 今天可能更慘 , 另外最近我觀察到一個現象 , 可以看每天 8:45 台指第一根五分K的量 , 大概就可以推測當天的震幅大小 , 如果第一根五分K的量大於 5000口 , 震幅就有機會超過 68點 , 如果小於 5000口當天大過就是盤整盤了 (震幅小於 68點) , 昨天大台第一根五分K的量是 5759口 , 全日震幅也才 67點 , 今天更慘 , 大台第一根五分K的量才 2602口 (可能今天結算也有關係) , 到目前為止震幅才 50點 , 根據往年的經驗 , 這種現象大概要持續到過年後外資放假回來為止 , 看來今年也不例外 .

台指期程式自動當沖交易系統回測日誌 2018/12/18

程式調整後避掉原來第一回合 [N型買進] 策略 , 鬼馬跑小台盤後回測完全符合預期 , 雖然今天還是免不了賠錢的命運 . 盤後回測大台就有點怪了 , 第一它只打了兩回合 , 第二它第一回合晚了五分鐘才進場 , 難道這就是大台跟小台的差異嗎?

台指期程式自動當沖交易心得 2018/12/18

今天真的是比悲傷更悲傷了XD . 鬼馬打了四回合被完敗 , 除了第一回合可以調整進場策略來避免以外 , 剩下三回合盤整盤只能怪今天運氣太差 (死小道瓊 , 今天漲跌力道都不夠)

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2018/12/18

昨天道瓊收盤跌 507 , 那斯達克跌 156 , 早上台指期開盤前 , 小道瓊開高走低 , 漲跌介於 +120 ~ +20之間.
鬼馬第一回合靠 [N型買進] 策略進場 , 一進場就差點打到停損點 , 10:10 出場前都提心吊膽的 , 之後三回合的盤整盤買賣也都賠錢 , 今天打盤整盤的手氣真是差啊 !
今天需要調整的策略是 [N型買進] 策略 , 調整為開盤跳空開高又遇到 [N形態] 時才進場做多.