Python3.6+PyQt5+Matplotlib3+mpl-finance0.10 整合應用

學習了如何利用tkinter來寫桌面應用程式後才知道為什麼tkinter沒有像 Microsoft Visual Studio 那種 GUI Designer , 因為tkinter的概念比較簡單 , 只要搞懂 Frame 的觀念大概就可以搞定tkinter的GUI設計了 , 程式撰寫的部分也相對簡單容易 , Menu選單子項目的切換就只是 Frames之間 的切換而已 , 對於只是需要簡單GUI應用的人來說tkinter就綽綽有餘了.

在 Python 使用者介面(GUI)中顯示台指期五分鐘K線圖

最近在學習 Python 的使用者介面(GUI)設計 ,  先從最基本的 tkinter 下手 , 接下來就是把之前學的 panda , matplotlib 及 K線圖呈現到 Python 的使用者介面中 .

用 matplotlib.gridspec 解決 add_subplot() 控制子圖大小問題

我要把 matplotlib 畫出來的 K線圖 跟 成交量圖 同時顯示在 tkinter 的使用者介面(GUI)中 ,  , 我希望這兩個子圖的大小不一樣 , K線圖 是 成交量圖 大小的兩倍 , 解決方法如下 :

解決用 Matplotlib 畫圖顯示中文問題

用 matplotlib 套件畫圖會遇到顯示中文的問題 , 在網路上找到一個解決方法 , 請參考 :  解決Python 3 Matplotlib與Seaborn視覺化套件中文顯示問題 , 根據這篇文章在我的環境的步驟如下 :

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2019/2/21

今天小台開平盤 , 第一根五分K的量3,941口 , 鬼馬在9:50靠一個低檔反轉訊號進場做多 , 10:35多單回補出場 .

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2019/2/20

今天是二月份期貨的結算日 , 小台開盤跳空上漲36點 , 第一根五分K的量有2,627口 , 今天期指開盤跳空後就一直往上衝幾乎不回頭 , 鬼馬因為進場策略條件的關係 , 錯過9:00那個最佳進場點 , 一直等到9:35出現一個加碼進場點 , 才靠這個進場點進場做多 , 10:35的時候突然出量急殺 , 鬼馬停損出場 .

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2019/2/19

今天小台開盤跳空跌12點 , 第一根五分K的量只有3,368口 , 今天是無量盤整盤 , 震幅只有50點 , 鬼馬在9:35就進場做空 , 一直撐到12:30才賠錢出場 .

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2019/2/18

今天小台開盤跳空上漲69點 , 第一根五分K的量只有3,643口 , 最近覺得期貨的量好怪 , 過年前盤中沒什量就算了 , 因為快過年了嘛 , 可是都已經過完年了在盤中還是沒甚麼量 ?? 難道是還有甚麼大咖還在放假嗎 ??

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2019/2/15

今天小台開盤跳空跌36點 , 第一根五分K的量4,493口 , 今天的盤還真戲劇化 , 上沖下洗的 , 鬼馬在9:00就進場做多 , 還沒來得及獲利達標 , 整個盤勢就開始回跌 , 剛好又沒出現合格的高檔反轉訊號 , 也沒有達到停利出場的條件 , 就這樣從最高獲利37點 , 最後被停損賠37點 .

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2019/2/13

早上無法看盤 , 就賭一把 , 讓鬼馬放馬吃草自己打 , 今天的盤也沒甚麼肉可吃 , 鬼馬中規中矩地打了兩盤 , 一勝一負 , 雖然小小賺 , 但表現還算及格 , 該進場時進場 , 該出場時出場 .

台指期自動當沖交易程式下單問題及解決方法

我的程式交易系統是使用 C# 寫的 , 在撰寫的過程中遇到很多問題 , 不過幾乎所有的問題都能夠上網Google找到答案 , 只有一個問題找不到 , 當我的程式要實際下單的時候就出錯 , 錯誤訊息如下 :

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2019/2/11

今天開紅盤 , 早上8:30開啟鬼馬發現連不上券商的程式交易主機(還沒開鬼馬就有預感 , 這券上還真讓人不意外啊!XD) , 打電話給券商才知道程式交易主機改IP了 ! 真是她奶奶的~!@#$% , 把客戶的交易當兒戲 , 結果改了IP也連不上 , 眼看就要開盤了 , 只好自己親自提槍上陣 XD .

用Python程式顯示台指期五分鐘K線圖

經過整整三天的努力終於可以利用Python程式讓台指期2016的原始資料以五分鐘K線圖的方式顯現了!

將台指期 Ticks 資料彙總成 5 分K資料

今天我試出了一個新的方式 , 不需先彙總成一分K就可以直接將台指期的 Ticks 資料彙總成五分K的資料 , 程式碼如下 :

將台指期 1 分K資料彙總成 5 分K資料

要把台指期 1 分K的資料彙總成 5 分K的資料使用 Python 只要一行程式就打完收工了 ! 利用 pandas DataFrame 的 resample 將 1 分K的資料重新做採樣就可以了 .

台指期原始資料處理 (Ticks to 1 Minute K)

我手上留有一些 2016 年四到十月的小台指期原始資料 (Ticks Row Data) Excel 檔 , 用我的第二代台指期自動當沖交易系統做回測時 , 不是賠錢就是沒進場交易 , 我就很好奇那時候的盤到底是長怎樣 , 可是現在已經看不到 2016 年那時候的五分K線圖了 , 剛好最近開始在學 Python , 知道 Python 的功能很強大 , 學習程式語言時我習慣用主題式的學習法 ,