台指期自動當沖交易日誌 2021-07-23

「第四代台指期自動當沖交易系統」當沖交易股齡：兩年六個月

「深度學習資料」：2019/1/2 ~ 2021/7/2

今天是「第四代台指期自動當沖交易系統」自今年 4/12 開始線上模擬交易測試以來表現最精采的一次，表現雖然還不夠完美，但是完全達到當初我導入「深度學習」時所想要達到的目標 -- 根據「四根五分鐘K線資料」，利用「深度學習神經網路」做「K線型態分類」。

9:05 時，「深度學習神經網路」根據 8:45 ~ 9:05 前的「四根五分鐘K線資料」進行分類判斷，分類判斷的結果是「賣出」，「第四代台指期自動當沖交易系統」根據「深度學習神經網路」的分類判斷結果執行「做空賣出策略」，開始第一回合交易。

9:20 時，「深度學習神經網路」根據 9:00 ~ 9:20 前的「四根五分鐘K線資料」進行分類判斷，分類判斷的結果是「買進」，「第四代台指期自動當沖交易系統」根據「深度學習神經網路」的分類判斷結果先執行「做空回補買進策略」，第一回合交易結束，平倉損益：-15 點；接著「第四代台指期自動當沖交易系統」立即執行「做多買進策略」反手做多，開始第二回合交易。

9:50 時，「深度學習神經網路」根據 9:30 ~ 9:50 前的「四根五分鐘K線資料」進行分類判斷，分類判斷的結果是「賣出」，「第四代台指期自動當沖交易系統」根據「深度學習神經網路」的分類判斷結果先執行「做多回補賣出策略」，第二回合交易結束，平倉損益：+34 點；接著「第四代台指期自動當沖交易系統」立即執行「做空賣出策略」再反手做空，開始第三回合交易。

第三回合一直持續到 13:44:40 收盤前「第四代台指期自動當沖交易系統」執行「做空回補買進策略」才結束交易，平倉損益：+121 點。