台指期自動當沖交易系統（程式交易）架構

台指期自動當沖交易系統是由「行情反轉監控」、「進場策略」、「出場策略」及「買賣交易」等四個主要的功能所組成的。

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2018/12/22

昨天道瓊又跌了414(死一死??)點 , 那斯達克跌195點 , 台股今天最後一次獨家開盤 , 根據以往經驗今天應該是無量又無震幅的死魚盤. 小台開盤跳空跌76點 , 第一根五分K的量2924口 XD , 這一周美股很慘 , 台股相對強很多 , 也不知道在強三小 , 個人看法 , 美股下周如果沒有止跌反彈 , 台股下周應該會很慘 . 所謂無風不起浪 , 無浪就不能沖 , 就是台股今天的最佳寫照 , 本來這種盤鬼馬是不會進場的 , 因為昨天新增了一組無量盤的進場策略 , 剛好今天拿來實測一下 , 鬼馬果然符合預期進場 , 今天跟昨天一樣在 9:25 出現高檔反轉訊號 , 鬼馬也進場了 , 最後在 12:00 小賠 8點出場 . 看來這種獨家開盤的盤還是不能做 , 還好這是最後一次獨家開盤了 , 今天這種盤真的不是給人做的 , 還好鬼馬不是人 , 哈哈 , 做當沖悲傷的事情之一 , 不是出現大行情時你卻沒進場 , 而是沒行情的時候你進場了卻賠錢 XD , 還好今天只是小賠 .

台指期程式自動當沖交易系統回測日誌 2018/12/21

根據上午看盤的心得 , 寫了兩組進場策略 , 鬼馬盤後回測小台順利按照預期進出場 , 大台則多做了一回合的壓縮突破還賠錢 , 不過這回合本來就在預期中 , 比較搞不懂的是為甚麼做小台的時候沒有做到這一回合的壓縮突破 ??

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2018/12/21

昨天道瓊收跌464點 , 那斯達克收跌108點 , 小道瓊在8:45前開高走低 , 漲跌幅介於 +85 ~ -52 之間 , 南韓綜合跌 6點.
本來預期台指開盤會跳空大跌 , 不過出乎我的意料 , 小台開盤只小小跳空跌13點 , 第一根五分K的量大台只有 4584口 , 9:00那K的量更少 XD.
鬼馬今天都沒有進場 , 在9:35有出現壓縮跌破訊號 , 但因不符合條件沒進場 , 10:30 跟 11:00 時都有出現壓縮突破訊號 , 不過還是沒有符合進場條件 .

程式交易系統介面

我從來沒有當過專職的程式設計師 , 寫程式是我的業餘愛好 , 所以鬼馬的使用者介面以簡單實用為主 , 鬼馬的使用者介面只有兩個頁籤 - 「戰情室」跟「參數設定」。

台指期程式自動當沖交易心得 2018/12/20

最近常在FB看到 [無本當沖] 的廣告 , 當沖嘛 , [當沖賺錢就叫無本當沖] , [當沖賠錢就叫蝕本當沖] , 當沖就是這麼一回事 , 要不無本要不蝕本 .

台指期程式自動當沖交易系統回測日誌 2018/12/20

盤後讓鬼馬回測大台 , 竟然在12:55分時多進場打了一回合 , 因為那時候大台的確有出現低檔爆量反轉的訊號 , 不過我的券商程式交易行情主機到了 12:55 分就停擺不送資料出來 , 鬼馬也跟著停擺了 , 如果這一回合讓鬼馬打完應該是不至於會賠錢 , 估計小賺 10點左右 .

台指期程式自動當沖交易系統日誌 2018/12/20

昨天道瓊跌352點 , 那斯達克跌 147點 , 台指開盤前小道瓊開低走高 , 漲跌幅介於 -53 ~ +101 之間 , 韓國綜合跌 17點 , 台指開盤跳空下跌 130點 , 第一K的量是 7151口. 早盤第一個進場點出現在9:05 , 不過因為沒有符合進場條件 , 鬼馬並沒有進場 , 直到 9:50 分出現了一個高檔反轉訊號 , 鬼馬才進場做空 , 不過那時候大戶還是偏多 , 在 10:40 分確定高檔反轉失敗 , 鬼馬小賠 16點出場 . 到了 11:10分出現了第二次高檔反轉訊號 , 鬼馬再次進場做空 , 不過大戶還是偏多 , 感覺空方力道不足 , 眼看今天大概又要賠錢出場 , 在 12:40 分不知發生何事 , 小道瓊突然暴跌一百多點 , 讓鬼馬賺到這根暴跌順利獲利出場 , 還好後面來的是東風啊 ! 今天的盤真是磨人啊 ! 如果不是靠程式交易 , 以我的個性早就棄械投降了 !! 鬼馬今天的出場點真是漂亮 , 只比今天的最低點多了六點 .

台指期程式自動當沖交易系統回測日誌 2018/12/19

做當沖就像衝浪一樣 , 浪太小是衝不起來的 , 當沖也一樣 , 震幅太小如果硬要沖也討不到便宜 , 即使是盤整盤震幅也要夠 , 鬼馬的 [盤整盤進場策略] 對震幅的要求最少也要有 48點 , 我對盤整盤的定義是震幅小於 68 點 , 執行上只要震幅介於 48 ~ 88 點 (68點上下 20點) 都會當作盤整盤來打 .
鬼馬今天果然沒有進場的機會 , 唯一的機會剛好出現在鬼馬 [盤整盤進場策略] 下班的時候 (12:45) , 還好沒進場 , 進場真的討不到便宜啊 ! 這也就是為什麼我把 [盤整盤進場策略] 可進場時間訂在 9:45 ~ 12:45 之間的原因 , 之後搞不好還會把 [盤整盤進場策略] 的下班時間再往前調 .

台指期程式自動當沖交易心得 2018/12/19

今天早上因為有事沒辦法看盤 , 所以也沒有開鬼馬讓它打實戰 , 不過就算今天有開鬼馬應該也達不到進場的條件 , 因為最近外資開始放長假了 , 整個台股瞬間量縮又沒震幅 , 從昨天就開始了 , 昨天小台整日的震幅也才66點 , 今天可能更慘 , 另外最近我觀察到一個現象 , 可以看每天 8:45 台指第一根五分K的量 , 大概就可以推測當天的震幅大小 , 如果第一根五分K的量大於 5000口 , 震幅就有機會超過 68點 , 如果小於 5000口當天大過就是盤整盤了 (震幅小於 68點) , 昨天大台第一根五分K的量是 5759口 , 全日震幅也才 67點 , 今天更慘 , 大台第一根五分K的量才 2602口 (可能今天結算也有關係) , 到目前為止震幅才 50點 , 根據往年的經驗 , 這種現象大概要持續到過年後外資放假回來為止 , 看來今年也不例外 .