將台指期 Ticks 資料彙總成 5 分K資料

今天我試出了一個新的方式 , 不需先彙總成一分K就可以直接將台指期的 Ticks 資料彙總成五分K的資料 , 程式碼如下 :

# 從 Excel 讀入 ticks row data

fileName = input('請輸入台指期原始資料 (D:\HistoryData\MXF\) Excel 檔案名稱 \

                 (不必包含 .xlsx) : ')

book = xlrd.open_workbook('D:\\HistoryData\\MXF\\' + fileName + '.xlsx')

sheet = book.sheet_by_index(0)

# 先開好一個空的 DataFrame

ticks = pd.DataFrame(columns=['date', 'open', 'close', 'high', 'low', 

                              'volume', 'time'])

for row in range(sheet.nrows):

    timesecond = sheet.cell_value(row,1)

    price = sheet.cell_value(row,2) / 100

    volume = sheet.cell_value(row,3)

    newRow = [[timesecond, price, price, price, price, volume, timesecond]]

    ticks = ticks.append(pd.DataFrame(newRow, columns=['date', 'open', 

                                                       'close', 'high', 

                                                       'low', 'volume', 

                                                       'time'

                                                       ]), ignore_index=True)

k5 = pd.DataFrame(columns=['date', 'open', 'close', 'high', 'low', 

                           'volume', 'time'])

ticks['date'] = pd.to_datetime(ticks['date'], unit='s')

ticks['time'] = pd.to_timedelta(ticks['time'], unit='s')

ticks.index = ticks['date']

k5 = ticks.resample('5T', closed='left', label='left').apply({

        'open':'first', 'close':'last', 'high':'max', 

        'low':'min', 'volume':'sum', 'time':'first'})