台指期程式自動當沖交易系統日誌 2019/3/18

今天小台開盤跳空上漲23點 , 第一根五分K的量2,456口 . 鬼馬在9:35靠一個低檔反轉訊號進場做多 , 在10:10獲利達標出場 , 小小小...賺5點 .


鬼馬今天的獲利達標出場又讓我少賺很多 , 今天到9:35鬼馬進場前的盤勢 - 開高走低再創高 , 我把它定義為 「反轉創高」 , 威力還蠻強的 , 這種盤勢也蠻常見的 , 難怪鬼馬常常好不容易做對方向進對場 , 卻落得少賺很多出場 .

針對這種盤勢 , 我設計了一組 「反轉創高」/ 「反轉創低」指標 , 來輔助鬼馬出場 , 希望可以避免像今天這樣少賺很多的狀況再發生 .

我已把手上有的 Ticks 原始資料全部轉到資料庫中了 , 也改好鬼馬的程式 , 可以一次全部做回測 , 而且會把回測中的操作紀錄及交易紀錄寫到資料庫中 , 以前利用空閒時間回測一輪大概要花三天 , 現在透過程式自動做回測只要三分鐘 XD .

我也用 Python 寫好統計回測交易紀錄的程式 , 上週日統計從 2016/4/8 (2016 我只有四月到十月部分的資料 , 2018只有十月底到十二月底的資料 , 也沒有很完整 , 2019 到目前為止的資料都有) 回測到2019/3/15的結果 , 總共進場 275次 , 賺錢177次 , 賠錢 98次 , 勝率 64.4% , 損益 3,454點 . 以這次的回測為基準點 , 晚上再來回測一次 , 看看加上「反轉創高」/ 「反轉創低」指標後的 「勝率」及「損益」變化的狀況 .