上週一直在思考一件事情 , 我還需要三個很重要的指標 , 「大單的多空方向」、「買賣力道」及「成交筆差」指標 , 沒有這三個指標不要說鬼馬搞不清方向 , 連我都會迷失在當沖的浪潮中 .
這三個指標我在寫鬼馬第一代時就曾經嘗試過後來放棄了 , 因為這三個指標需要的數據只有盤中交易時才會有 , 盤後抓 Ticks 資料時就抓不到那三個指標需要的數據 , 這樣我要做回測時就沒有那些數據可用 .
上週想到一個解決方法 , 在盤中交易時就先把需要的數據收集起來 , 等收盤時再將那些數據存到資料庫中 , 盤中收集資料的風險是資料的完整性 , 因為必須收齊從開盤到收盤之間的所有數據 , 如果又發生斷線 ... 若是程式意外跳出結束 , 那天要盤中收集的資料就全毀了 ! 但是不管了 , 先做再說吧 !
利用假日把程式寫好了 , 在今天的盤中交易時段實際測試 , 可能今天運氣好吧 , 從開盤到收盤都沒斷線過 , 程式也運作正常 , 而且收盤後資料庫中也有收集到完整的資料 !!
下一步是從今天開始收集每個交易日的指標資料 , 以後做回測分析時就可以派上用場 !!
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